Термодинамиката в международните финанси

"Международните финанси преминават през забележителна трансформация от своите класически основи, за да се превърнат в силно интердисциплинарна област с дълбоки теоретични основи и широко практическо приложение. Тази еволюция е една от най-значимите парадигматични промени в икономическата наука, тъй като подобни икономически направления, които преминават от чисто теоретични модели към модерни сложни адаптивни системи и използват най-съвременни технологии, са изключително малко.

Илюстрация на това твърдение са няколко основни еволюционни етапа на международните финанси, през които преминава този дял на икономическата наука.

В структурно отношение монографията е разделена на две основни части – теоретична и емпирична. Теоретичната част въвежда основните принципи на термодинамиката, съобразявайки се с поставените ограничения за обхват на разработката. Проследен е начинът на транспониране на термодинамичните принципи и понятия в икономиката чрез изграждане на аналогии между енергия и пари, ентропия и необратимост на икономическите явления, пазарна температура и икономическа активност на пазарите и други. На тази основа е представен начинът, по който тези теоретични основи се използват спрямо теоретичните постановки в международните финанси. Обхванати са класически проблеми, третирани в международните финанси (платежен баланс и парични потоци, лихвени равнища, инфлация). Въпросите са свързани с пазарната микроструктура и финансовата стабилност, както и с ограниченията на дългосрочния икономически растеж.

Теоретичната част на монографията разглежда и по какъв начин в международните финанси се прилагат основните принципи на системната теория. Поради важността на този въпрос е направен преглед на авторите с принос за развитието на системната теория и на нейното активното въвеждане в икономическата проблематика. Специално място е отделено на теорията на нобеловия лауреат Илия Пригожин и дисипативните системи.

Демонстрирани са приложните полета на тези иконофизични принципи в международните финанси въз основата на емпирични модели и приложни разработки.

Теоретичната част на монографията завършва с метаанализ на научната литература, отразяваща навлизането на термодинамичните принципи в международните финанси. Анализът обхваща 430 научни публикации, в период от 10 години, които са класифицирани по 27 различни критерия. Резултатите показват значителното развитие на този интердисциплинарен подход в полето на международните финанси, като идентифицира и доказва наличието на утвърдена научна общност.

Емпиричната част на монографията включва конструирането на модел за оценка на интеграционната готовност на дадена страна в икономическото обединение. Тъй като това е един от ключовите въпроси, разглеждани от международните финанси с приложно значение, конструирането на подобен модел позволява реално прилагане на разгледаните в теоретичната част подходи. За целта първо е формулирана обща методология за оценка на точния момент за интеграция, който след това е адаптиран и приложен към два различни казуса: 1) оценка на момента за интеграция на България в еврозоната; 2) оценка на момента за влизане в ЕС на страните от Западните Балкани. За всеки един от казусите е отделено специално внимание на обосновката за избор на термодинамичен подход и на икономическа основа, като е направено разграничение и аналитична спецификация на разликата между интеграция в икономически и валутен съюз. Така е адаптирана общата методика към конкретния контекст на всеки един от казусите. След получаване на приложните резултати е изведена и валидация на резултатите.

В заключението са обобщени получените резултати и изводи от анализа, както и оценка на навлизането на иконофизичните и термодинамичните принципи в сферата на международните финанси и приложимостта им."
Из книгата

УНСС
София 1700
жк Студентски град Христо Ботев, ул. 8-ми декември 19
v.mitev@unwe.bg

Увод

• Еволюция на международните финанси
• Фокусиране на изследването
• Структура и съдържание

Теоретични основи

• Принципи на термодинамиката
• Енергия, топлина и работа
• Количествени измерения на термодинамичните закони
• Приложение на термодинамиката в икономиката и международните финанси
• Приложения на термодинамиката към икономическите процеси
• Паралел между енергия и пари
• Ентропия и необратимост
• Равновесие и пазарна температура
• Термодинамиката и макроизмеренията на международните финанси
• Платежен баланс и парични потоци
• Лихвени равнища и термодинамични ограничения
• Инфлация и увеличение на ентропията
• Термодинамика в пазарната микроструктура и финансовата стабилност
• Централни банки и пазарна температура
• Ентропия и ограничения на дългосрочния икономически растеж
• Интердисциплинарен анализ в рамките на системната теория
• Класификация и типове системи
• Термодинамични аналогии в контекста на системната теория
• Ключови автори и техния принос
• Теорията на Иля Пригожин
• Приложение на термодинамиката на финансовите пазари - емпирични изследвания
• Ентропия и енталпия на финансовите пазари
• Метаанализ на приложенията на термодинамиката в международните финанси
• Времево разпределение и тенденции
• Разпределение по методология
• Анализ на области на приложение
• Географско разпределение
• Термодинамични показатели
• Характеристики на системите
• Корелационен анализ
• Анализ на основни академични издатели

Емпирично изследване

• Термодинамичен анализ за определяне на точен интеграционен момент
• Текущ контекст на преговорите за членство в ЕС и еврозоната
• Обща термодинамична методология за оценка на икономическата и финансова интеграция
• Термодинамична икономическа методология: петстепенен процес
• Термодинамични индикатори и формули
• Интеграция на България в еврозоната
• Концептуална рамка на термодинамичните икономически индикатори
• Резултати от анализа за България и еврозоната
• Методика за валидиране на модела за оценка на момента за присъединяване на България към еврозоната

Заключение
Използвана литература
Приложения